第一，取决于策略模型的适应性：能够稳定盈利的高频策略；第二，取决于交易员的心态；第三，取决于交易员的认知，分析水平；第四，取决于风险控制
福星量化策略展示
注意：以下均为模拟数据
股指IF主力连续历史行情解读
图74675-1：
今天股指主力合约切换到IF2104合约后，行情重新回到4900点。这个支撑位置在IF2013合约已经多次验证确认有效。这给了很多没有进场的朋友第二次进场机会。当然这并不是说上来就要满仓，仍然需要谨慎。本小编认为以三成仓位布局，接下来可以采用网格式加仓方案，每下跌150点加一成仓位。牛市的基本结构就是不断出新高，当前行情小编判断是处于三浪上涨之后的4浪调整之中，目前的布局是为了将来的第5浪上涨。
股指IF2104合约3月19日行情回顾
股指IF2104合约HHL—LS策略3分钟周期行情展示
图74675-2：
股指IF的主力合约今天由IF2103合约切换到IF2104合约。下面回顾一下今天的行情，整体来看是一波比较强势的空头下跌行情，尾盘出现了小幅反弹。HHL—LS策略3分钟周期则在开盘第一个K线上出现了一个5016的空单信号，期间最低跌到了4902点价差114点，1手的最大盈利为34200元。由于今天切换主力合约，小编忘记把2014合约的自动交易打开了，这个单子没有跟进。尾盘时考虑到下方4900的支撑位置依旧有效，布局了多单。且看明天高开还是低开吧。
量化交易一定赚钱吗？
量化交易可以赚钱，但并不是所有人都能赚钱。影响量化交易盈利的因素有很多，主要有四个。策略模型的适应性，交易员过硬的心态，交易员的认知水平，以及成熟的风控系统。
第一，取决于策略模型的适应性。真正优秀且能够稳定盈利的高频策略，目前在市场上很难找到。因为研发成本巨大，基本都被各大基金公司垄断。市场上面能够找到的高频策略，基本上都有设计缺陷，只在一部分行情中有效，或者纯粹就是拿风险换盈利，遇到突发行情直接玩完。这种策略基金和大户都不会用，但市场上一些别有用心的人，利用散户认知不够，经常拿来设计圈套，赚取手续费。至于波段策略，开发起来相对简单，运行下来真正能够长期稳定盈利的也是极少数，愿意分享的人凤毛麟角，大部分优秀的策略一样被私藏。市场中能够找到的波段策略，多数属于适应部分行情的，策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否盈利，和盈利多少和行情关系巨大。最后一类是趋势跟踪策略，起源道氏理论，经过多代人的验证，是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够稳定盈利策略不在少数，但收益率有限，遇到震荡行情盈利会有一定回撤。
第二，取决于交易员的心态。交易员的心态决定能不能把制定的策略运行方案执行到位，是否能扛过策略的正常回撤，在策略持仓出现盈利的情况下会不会提前出局。过硬的心态是投资交易的地基，没有这个基础再好的策略也难以发挥出优势。
第三，取决于交易员的认知，分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略，知道量化只是一个工具，只是一个支持自动下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点，分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少，分析出行情适合的时候能有多少盈利。最后通盘布局，制定出策略使用的具体方案细节。例如，启动策略的时间，关闭时间，什么情况下手动干预，添加止盈止损，什么情况下提前手动平仓，根据单子的方向等等。
第四，取决于风险控制。每一个策略都有可以承载资金量的限制，也有正常的回撤，这就要求交易员通盘考虑，不能肆意放大交易仓位。量化交易虽然有着各种各样的优势，但并不能降低投资的风险，要考虑突发事件对策略的影响。需要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线，设计参与和退出的机制等。
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